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职称/职务：

副教授、金融工程系主任

办公地点：

湖南大学财院校区红楼3号楼203

E-mail：

ljufang@hnu.edu.cn

一、 个人简介

       经济学博士(金融学)，工学学士(计算机信息管理)，现任57365z线路检测中心副教授、博士生导师，金融工程系主任、入选“湖南省青年骨干教师”培养计划(人文社科类)、湖南大学岳麓学者。主要从事金融衍生品、风险管理、及高频交易与市场微观结构等领域研究。目前在《金融研究》《中国管理科学》，European Financial Management, Journal of Futures Markets等期刊上发表学术论文多余篇，主持和参与国家自然科学基金、省部级项目10余项。

招收研究生的基本要求

对本人研究方向有兴趣，能坚持“长期主义”，专业不限，欢迎跨专业背景同学报考

二、教育背景和工作经历

1.教育背景

2011.09-2016.06

厦门大学王亚南经济研究院金融学专业博士，获经济学博士学位

2015.02-2015.05

美国北卡罗莱娜大学夏洛特分校贝尔克商学院(Belk College of Business,University of North Carolina at Charlotte)访问博士生

2007.09-2009.12

57365z线路检测中心金融学硕士研究生，获经济学硕士学位

2001.09-2005.06

国防科技大学计算机信息管理专业本科（自学考试），获工学学士学位

1997.09-2001-06

湖南长岭石油学校应用电子技术专业, 中专

2.工作经历

2019.01-今

57365z线路检测中心副教授、金融工程系主任（2019.09起任），博士生导师（2020年起任）

2019.10-2020.10

美国约翰霍金斯大学凯瑞商学院(Johns Hopkins Carey Business School)访问学者

2016.07-2018.12

57365z线路检测中心助理教授、硕士生导师（2017.07起任）

2007.07-2011.08

方正期货有限公司研究所金融工程分析师

三、研究领域

A. 金融衍生品与风险管理，包括商品期货市场的金融化、不完全市场条件下股指期货估值、期权估值与衍生品价格隐含信息，信用风险、尾部风险建模（Copula, Hawkes过程）

B. 基于实物期权方法的实证公司金融研究

C. 使用严格的计量经济学方法，对有关金融监管政策进行效果评估

四、讲授课程

本科生《金融衍生品定价与管理》《固定收益证券》硕士生《金融衍生工具》博士生《资产定价（理论与实证）》

五、主要学术成果

1.代表性论文（*通讯作者）

1.梁巨方，韩乾*，“商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗？”，《金融研究》，2017（8）：129-144

2.戴晓凤*，梁巨方, “基于时变Copula函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究”，《中国管理科学》，2010（6）：26-32

3.Qian Han, Jufang Liang*, Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash. Journal of Futures Markets, Vol 37, no. 4, pp. 411-428., April 2017

4.Qian Han, Jufang Liang*, and Boqiang Wu, “Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options”, European Financial Management, Vol 22, no. 5, pp. 817-852, 2016.

2.研究项目

国家自然科学基金面上项目，Hawkes跳跃-扩散模型的统计推断方法及其资产定价应用研究，2019-2022, 在研

湖南省自然科学基金面上项目，中金所股指期货的监管政策、价格贴水及波动率的信息成份研究，2019-2021，在研

教育部人文与社会科学研究青年基金项目，高频交易与股指期货市场的质量研究，2017-2019，结项

3、研究报告

梁巨方，韩乾，《高频交易与境内股指期货市场的流动性》，2020

六、学术兼职

Journal of Futures Markets匿名审稿人

中国运筹学会金融工程与风险管理分会第十届理事

七、 获奖情况

湖南大学本科毕业论文（设计）优秀指导老师, 2018, 2022

湖南省优秀硕士学位论文，省级，2012

中国期货业协会首届“期望杯”高校期货论文大赛三等奖, 2010

八、参与学术会议

2021年中国管理科学第二十三届学术年会，宣讲论文“控股股东股权质押与公司债的信用利差”，四川，四川大学

2020年大中华区金融会议，宣讲论文“控股股东股权质押与公司债的信用利差”，厦门，厦门大学

中国运筹学会金融工程与风险管理分会2019年年会，宣讲论文“不确定性的流动性效应—来自上交所提高行情推送频率的证据”，上海，上海财经大学

第二届中国计量学者论坛特邀点评人，2018，北京，中国科学院系统科学研究所

The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai， “Derivatives and Volatility”，2017, Shanghai, NYU Shanghai

中国运筹学金融工程与风险管理分会，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，长沙，湖南大学

第三届期货与金融衍生品国际学术会议，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，深圳，中国期货业协会

中国金融年会，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，大连，东北财经大学

中国金融学术年会，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，北京，清华大学五道口金融学院

首届大中华区金融学术会议，宣讲论文“尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，厦门，厦门大学

厦门大学-天津大学“现代金融”首届研讨会，宣讲论文““尾部风险厌恶、卖空约束与中国股指期货价格的持续深度贴水”，2016，厦门，厦门大学

全国数量经济学博士生论坛，宣讲论文“Index Futures Trading and Spot Markets Liquidity: Evidence from the Recent Chinese Stocks Markets Crisis.”，2015，大连，东北财经大学

“中国数量经济学2014年（杭州）年会”宣讲论文《高阶矩风险、尾部相关和商品期货的多样化收益功能》， 2014， 杭州， 浙江财经大学

The Second International Conference on Futures and other Derivative Markets (ICFDM)，宣讲论文《商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗？》， 2013，北京，中国人民大学

The First XMU-UCD Workshop on Finance, “Diversification Benefits of Commodity Futures: A Copula Approach”，2013, Xiamen, Xiamen University